Date Log
XẤP XỈ PHÂN PHỐI CHUẨN ĐỐI VỚI DÃY HIỆU UNORDERED MARTINGALE
Corresponding Author(s) : Lê Văn Dũng
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục,
T. 5 S. 1 (2015): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC
Tóm tắt
Trong các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất thì Định lý giới hạn trung tâm đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu thống kê và ứng dụng. Tuy nhiên, bài toán thống kê nói chung không cho phép chúng ta nhiên cứu với cỡ mẫu lớn vô hạn. Vì vậy bài toán “xấp xỉ phân phối chuẩn” cho phép chúng ta ước lượng được cỡ mẫu cần thiết để có thể áp dụng được Định lí giới hạn trung tâm. Năm 1970, Charler Stein đã giới thiệu một phương pháp xấp xỉ phân phối chuẩn mới và được gọi là phương pháp Stein. Các kết quả nghiên cứu chủ yếu đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập. Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập một số kết quả về xấp xỉ phân phối chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale. Các kết quả này là mở rộng của các kết quả đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập.
Từ khóa
Tải về trích dẫn
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
-
[1] Berry A.C. (1941), “The accuracy of the Gaussian approximation to the sum of independent variates”, Trans. Amer. Math., 49, 122–136.
[2] Choi K. P. and Klass M. J. (1997), “Some best possible prophet inequalities for convex functions of sums of independent variates and unordered martingale difference sequences”, The Annals of Probability, 25, 2, 803–811.
[3] Chen H.Y.L, Goldstein L. and Qi-Man Shao (2011), “Normal approximation by Stein’s method”, Springer Press.
[4] Esseen C. G. (1942), “On the Liapunov limit of error in the theory of probability”, Ark. Mat. Astr. Fys., 28A, 1–19.